셀렉트박스를 div와 ul li로 디자인에 맞게 만들엇는데요

                    <div class="sel">선택</div>
                    <div class="opt">
                        <ul>
                            <li>옵션1</li>
                            <li>옵션2</li>
                            <li>옵션3</li>
                            <li>옵션4</li>
                        </ul>
                    </div>

$(document).click(function(e){
         if (!$(e.target).is('.sel')) {
            var opt = $(".opt");
            if(opt.has(e.target).length === 0){ 
            opt.hide();
        }
    }
});

이런식으로 해보세요.