버그는 아닙니다.
위의 어떤분의 말씀처럼 원래 그런것이 정답이라고 할까요..

제가 아는 한도에서 답변을 드리겠습니다.

세션이란 간단히 말해서 특정 정보를 서버에 저장하는 것입니다.
반면에 쿠키는 특정 정보를 클라이언트에 저장하는 것이구요.

세션은 독립적으로 어떤 작용도 하지 않습니다.
쿠키와 공유하여 작용합니다. 쿠키가 안되면 세션 또한 생성되지 않습니다.
간단한 실험으로 익스플로러의 개인정보옵션을 '모든쿠키차단'으로 해놓고 로그인을 해보면 당연히 로그인은 안됩니다.
쿠키가 생성되지 않으므로 세션또한 생성되지 않는것입니다.

쿠키와 세션은 클라이언트와 서버의 연결고리 역할을 합니다.
html 프로토콜의 단점이 서로의 정보교환이 끝나면 접속을 끊습니다. 계속해서 접속이 유지되는 것이 아니지요.
클라이언트에서 서버에 새로운 정보를 요청해서 그 정보를 받아올 경우 특정한 정보(회원인증 등등..)에 대한 판별을 세션과 쿠키의 고통적인 정보인 SESSIONID라는것을 통해서 해당 정보를 찾아 전송해 주는 것입니다.

현재 내컴퓨터의 쿠키와 서버의 세션이 SESSIONID라는 특정값을 통하여 내통을 한다고 생각하시면 됩니다.
새로 띄운 브라우져에서 다른 아이디로 로그인이 되는 것은 각각의 브라우져가 세션아이디의 값을 다르게 저장하고 있기때문에 가능합니다.

대신에 그누보드에 로그인 한후에..
브라우져 상단메뉴에서

파일 > 새로만들기 > 창

위의 방법으로 새로운 브라우져를 띄우면 로그인이 유지된 상태로 새창이 띄어집니다.
이유는 브라우져에서 브라우져를 생성하면 쿠키를 공유한 상태에서 새창이 생성되므로 로그인 역시 유지되는 것입니다.

다른 방법으로 그누보드에 로그인 한후에

시작 > 인터넷익스플로러

이런식으로 새로운 브라우져를 띄우면 새로 생성된 브라우져에서는 기존의 로그인을 유지할수 없습니다.
각각의 브라우져의 세션과 쿠키가 독립적으로 작용하여 서로다른 새로운 세션과 쿠키를 생성하기 때문에 그렇습니다.

쉽게 설명한다고 했는데 이해가 되셨는지 모르겠습니다.

어떡해 생각하니 전혀 의도하지 않은 답이 된것같기도 합니다.

제 답변에 잘못된 정보나 틀린점이 있으면 지적해 주시기 바랍니다..

//ps

참고로...
php에서 세션과 아이피등은 전혀상관이 없습니다.
간단한 확인 방법으로 phpinfo() 에서 세션관련 정보를 보시면 어디에도 아이피관련 정보는 나오지 않습니다.
그 둘의 상관관계를 이어주는것은 단지 사이트 개발시 필요에 의해 이루어 지는것입니다.

더 자세한 정보를 원하시는 분들은 세션관련 메뉴얼을 보시기 바랍니다.
http://php.net/manual/kr/ref.session.php